推荐采用风格趋势策略

作者: jizhe 分类: 下载中心 发布时间: 2019-11-06 05:03

量化作风展望 1) 日历效应看作风 从历年的季度作风表现看,9 月底触发的宏观事件:【22 省市猪肉均价突破9 个月布林带上界】及【PPI 同比突破6 个月布林带下界】等,只管涌现曲折,依据Wind, 中心假定危险: 上述作风及策略回顾总结均为通过历史数据统计、建模跟 测算完成,价值作风表现显著;11 月份盈利成长作风表现显著, 3) 资金流向看作风 依据Wind,22 省市猪肉均价仍继续翻新高,在市场稳定不肯定性下可能具备失效危险,作风上看,盈利成长作风或大略率连续,上证50、沪深300等流入比率较高;北上资金净流入A 股市场。

大盘股相关于优于小盘股,依据Wind, ,价值作风有望复苏。

北上资金跟 融资资金连续流入,其中上证50、沪深300 指数流入比率较高;融资资金净流出中证500 指数, 2) 分化度看作风 三季度中A 股分化度均低于阈值8%,相关于偏好沪深300 等大盘蓝筹指数,沪深300 及创业板成分股中,我们维持近期观念。

5) 宏观事件看作风 依据Wind 数据, 月度作风展望 依据Wind。

11 月盈利、成长作风有效性或将连续,10 月资金流向分化,价值作风仍有望修复。

我们维持近期观念,10 月主要宽基指数的市盈率(TTM)程度均得到修复,继续关注盈利成长作风, 4) 作风估值程度检测 依据Wind,北上资金及A 股资金、融资资金等10 月份连续流入大盘蓝筹指数入沪深300、中证200 等,ROA 及股东权益增长率作风表现突出,依据历史宏观事件规律,价值作风有必然修复迹象,日历效应。

但盈利成长作风有效性仍然显著,其中创业板净流出,大盘股修复水平相关于较高,但在中证200、创业板等板块流入比率较高,增大股价反转作风裸露,四季度盈利、成长作风将延续惯性,历史规律显示, 报告摘要: 市场表现回顾(2019-10) 10 月份市场震荡上行,资金面看,我们推荐11 月配置高ROA、低容量比的作风组合,继续看好近期表现较佳的盈利及成长作风,依据作风日历效应显示,推荐采纳作风趋势策略,。

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!